14. oktober 2011 Lagt til 29. februar 2012, ekstra poeng å vurdere: 1) Dette systemet er avhengig av å få nøyaktige fyllinger på den åpne prisen. For å oppnå slike utfyllinger krever en kvalitet, minimumsforsinkelsesdatainnføring og avanserte programmeringsevner for å implementere handelsautomatisering. 2) Når innstillingsprisen ligger litt under den åpne prisen (prøver å forbedre ytelsen), svikter systemet dårlig. Selv å forbedre prisen med bare en cent dreper systemet. Dette antyder at det meste av fortjenesten kommer fra dager hvor den åpne prisen var lik den daglige lave, dvs. prisen gikk opp fra den åpne og aldri falt under den. Dette er selvsagt åpenbart. For å bekrefte dette la jeg til denne testtilstanden (det ser fremover ut) for å utelukke dager hvor Open Low: Kjøp Kjøp OG IKKE O L Dette dreper systemet og viser at det meste av fortjenesten kommer fra dager der OL. For ytterligere å bekrefte dette la jeg til motsatt betingelse: Kjøp Kjøp OG O L Dette gir nesten uendelig fortjeneste og viser at de fleste fortjenestene kommer fra dager som prisen går opp umiddelbart fra Open og aldri returnerer under den. Forsøk å forbedre inngangsprisen er en feil man bør legge inn på et Stopp sett 1-2 ct over åpent pris, dette vil eliminere dager når prisen synker og aldri vender tilbake. Dette forbedrer ytelsen betydelig. 3) Dette systemet handler knee-jerk trader-responsespatterns. Slike mønstre blir vanligvis druknet av store volumhandel, og dette systemet fungerer langt bedre når du velger tickers med volumer mellom 500.000 og 5.000.000 aksjedag. Dette forbedrer også ytelsen betydelig. Å legge til de to funksjonene ovenfor gir en egenkapitalkurve mye bedre enn det som er vist nedenfor. Beklager, jeg har ikke tid til å dokumentere det ovenfor i større detalj. Held og lykke Dette innlegget beskriver en veldig enkel, langvarig handelsidee som kjøper til en gitt prosentandel under igår8217s Lav, og avslutter neste dag8217s Åpne. Selv om det noen ganger kan være vanskelig å få den nøyaktige Åpen pris, gjør den høye lønnsomheten til dette systemet en god kandidat til videre eksperimentering. Systemet fungerer bra med Watchlister som N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Ytelse på Russel 1000, med maks. åpne posisjoner satt til 1, for perioden 12102003 til 12102011, ser slik ut: Noen av de andre Watchlists gir mindre eksponering (fortjeneste), men dette kommer med lavere DDs. Kommisjonene ble satt til 0,005 per aksje. Ingen margen brukt. Ingen eksplisitt rangering er brukt tickers handles basert på deres alfabetiske sortering i Watchlist. Dette kan virke merkelig, men er viktig: reversering av denne typen svikter systemet. Dette kan bety at symboler som er oppført på toppen av denne typen, på grunn av sanntidsscaningsproblemer, kan omsettes forskjellig fra de som er oppført nederst. Vær oppmerksom på Likviditet (du vil kanskje bytte mer enn en stilling) og slippe (Entry er ganske risikofri, men utganger kan være problematiske). DD er signifikante, men kan kompenseres med forbedrede oppføringer og utganger i sanntid. Når du handler automatisk, kan det være mulig å plassere OCA DAY-LMT oppføringsordrer for alle signaler og bare vent og se hva som fylles. Siden utganger er vanskeligere enn oppføringer, kan det være lurt å utforske andre utgangsstrategier. Parameterstandardverdier hentes bare ut av en lue. Nesten absolutt kan du optimalisere dem eller justere dem dynamisk for individuelle tickers. Jeg testet dette systemet kort i Walk-Forward-modus, og resultatene var lønnsomme for alle årene som ble testet. Bortsett fra antall aksjer som omsettes, synes parametere ikke veldig kritiske. Overoptimering doesn8217t virker som et problem i dette tilfellet. Koden nedenfor er veldig enkel og krever få forklaringer. Det er imidlertid viktig å forstå at dette systemet har en liten kant ved å handle på Open, og ved å beregne TrendMA ved å bruke samme Open-pris. Noen kan tolke dette som fremtidig lekkasje, men hvis du handler dette systemet i sanntid, er det ikke. Mange innser ikke at hvis du handler på Open, kan du også bruke denne prisen i beregningene dine 8212 så lenge du utfører dem i sanntid 8212, dette er hvor AmiBroker og teknologi kan gi deg en fordel. Hvis du Ref () tilbake TrendMA med en linje, er systemet fortsatt svært lønnsomt, men DDs øker for noen Watchlister. Hvis du bruker faste investeringer, er forskjellen ubetydelig. Handelsprosedyren ville være å begynne å skanne før markedet åpnes og fjerne ticker som er priset så fjernt at de ikke sannsynligvis vil møte OpenThresh. Dermed kan du begynne å skanne 1000 symboler, men svært raskt vil det skannede antallet synke til bare et dusin eller så tickers. Når du nærmer deg klokka 09:30, vil din sanntidsskanning bli veldig rask, og du vil kunne plassere LMT-bestillingen svært nær Open 8211, du kan til og med kunne forbedre på den åpne prisen. Selv om noen få ser på koden under og ikke har funnet noe galt, virker overskuddet ganske høyt for et så enkelt system. Vennligst rapporter feil du måtte se. Filed by Herman at 7:03 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio-systemet 1. september 2011 Denne ideen ble postet (161332) på den viktigste AmiBroker-listen den 3. juli 2011. Det var mange gode kommentarer på listen og hvis du er interessert i å jobbe med dette systemet, gjør du det bra å lese dem alle før du starter. Etter innlegging fant jeg en rekke innlegg på nettet som diskuterte denne handelsideen. Noen hevdet å være å handle et lignende system med god suksess. Jeg henviste til dette systemet et 8220Gap Trading8221-system, men dette kan være litt misvisende, 8220Mean reversion8221 kan være en bedre klassifisering. Googling for det vil gi deg mange flere treff til lignende systemer. Her er noen få lenker: Det ser ut til å være en ganske diskutert handelsidee, og jeg foreslår at du gjør noen Googling på egen hånd for å lære det siste. Som Amibroker-bruker har du bedre verktøy enn de fleste handelsfolk, og du har en bedre sjanse enn de fleste til å komme opp med en variant som fungerer. Kanskje med litt mindre fortjeneste, og med en betydelig mengde tilleggskode 8212, vant det 8217t et 8220quicky8221-prosjekt :-) Noen mennesker kommenterte at dette systemet ikke vil fungere i ekte handel, mens de kan være riktige, andre sier ordninger som dette arbeidet. Jeg klarte ikke å fullføre systemet, og can8217t hevder å vite om det er omsettelig eller ikke. Systemet kjøper til en viss prosentandel under igår8217s Lav, på en LMT-bestilling, og går ut på samme dag i Lukk. Filed by Herman at 6:53 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på en langsiktig EOD Gap trading ide Jeg bruker et lite oppsettskriterium for å skanne etter mine aksjer. MACD standard, jeg ser etter Histogram 4 nedefelt og 1 opp bar for buy signal (jeg har histogrammet satt til rødt for ned og blå for opp, så jeg kan se tydelig). MACD over null linje RSI over 30 Dette systemet er basert på trend trading. Kjøper på pullback når markedet fortsetter sin opp trend. Slik søker du etter MACD Trend-oppsett: 1) Sett inn følgende formel i et diagram. 2) Kjør en skanning i AA ved hjelp av SMACDTrend med alle symboler. n siste dager. n 1 og Sync chart på velg som innstillingene. Aksjer som oppfyller kriteriene vil bli rapportert i resultatlisten. Merk: Noen variasjoner av oppsettreglene kan definere signaler som er ganske sjeldne, og i små databaser er det mulig at det ikke vil være noen oppsett på en gitt dag (derfor vil ingen lager bli rapportert av skanningen). 3) Klikk på et hvilket som helst symbol i resultatruten for å vise diagrammet, for det symbolet, i bakgrunnen. Merk: I dette eksemplet ble det brukt en treningsdatabase som bare inneholder data opp til 5112007. Trading idé av protraderinc. Kommentarer og formel ved Bill 8211 WaveMechanic. Filed under brianz at 11:06 pm under Ideas (Experimentell) Kommentarer Off på MACD Trend System 14 oktober 2007 Filed by brianz at 10:43 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på 15 Day Performers Trading System 19 august 2007 Dette er den første i en serie av KISS (hold det enkelt, dumt) handelsideer for deg å leke med. Alle systemideer som presenteres her er ubevisste, uferdige og kan inneholde feil. De er ment å vise mulige mønstre for videre leting. Som alltid er du invitert til å kommentere andor legge til dine egne ideer til denne serien. Jeg foretrekker sanntidssystemer som handler fort, er automatiserte, og er uten tradisjonelle indikatorer. Fortrinnsvis bør de ikke ha noen optimaliserbare parametre, men jeg kan ikke alltid være i stand til å oppfylle dette målet. Ikke alle systemene vil være så enkle at det vil være noen som bruker enkle gjennomsnitt eller HHVLLV type funksjoner. Det første systemet som vises nedenfor er en kopi av demosystemet jeg bruker til å utvikle Trade-Automation rutiner andre steder på dette nettstedet. Real-Time Gap-Trading. For å se hvordan dette virker, bør du Backtest det på 1-minutters data med en periodicitet i området 5-60 minutter. Ditt første inntrykk kan være at disse fortjenestene bare skyldes et oppe marked, men det faktum at Lang og Kort fortjeneste er omtrent lik, tyder på at det er mer til det. Fordi 98 av alle handler faller mellom kl. 9:30 og 10:30, er denne typen system fint hvis du bare vil handle en kort tid hver dag. Dette reduserer risikoen med hensyn til markedseksponering og gir deg mer tid til å nyte andre aktiviteter. Backtesting dette på NASDAQ-100-watchlisten (individuelle backtests, 15 min. Periodicity) gir fortjenesten vist nedenfor for perioden 1. MAR 2007 til 17. AUG 2007. Ticker navnene utelates for å holde diagrammet kompakt, viser diagrammet bare en netto fortjeneste bar for hver ticker testet. Gjennomsnittlig eksponering for dette systemet er om lag 15, og du kan derfor handle porteføljer for å øke fortjenesten og jevne kapitalkurver. Vær oppmerksom på at uavhengighetene i uavhengig form er uakseptable, og at det kan være volumrestriksjoner for mange tickers. Siden dette systemet har lav eksponering, kan det være en kandidat for markedsskanning og rangert porteføljehandel. RAR ville være en indikasjon på den absolutte maksimale fortjenesten som kunne oppnås hvis man lyktes å øke eksponeringen til nær 100. Imidlertid kan prisbevegelsen fra forskjellige tickers korreleres, og handel fra forskjellige ticker kan overlappe. Hvis mange tickers handler samtidig, ville det være vanskelig å øke systemeksponeringen. Filed by Herman at 1:49 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på KISS-001: Intraday Gap Trading 17. august 2007 Du er invitert til å sende inn linker til systemideer i kommentarer til dette innlegget. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intradag Moving Gjennomsnittlig Crossover med Posisjonering 8211 NeoTicker Volatilitet-Breakout-Systems 8211 Traders Log Ten-Day HighLow System 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Trader Club Bulletins. 16. juli 2007 Denne kategorien er reservert for virkelige handelssystemer, det vil si at du har handlet på et eller annet tidspunkt eller vil vurdere å handle. Siden kriteriene for omsettelighet varierer fra person til person, og siden systemene kan fungere eller ikke, avhengig av hvordan de handles, vil det være vanskelig å vise bidrag her. Med hensyn til hva som er lagt opp her, hold et åpent sinn og vurder at plakaten vurderer at systemet kan omsettes. Du kan bidra med å legge ut som forfatter (krever registrering) eller i en kommentar til dette innlegget. Arkivert av Herman kl. 11:14 under Praktisk (lønnsom) Comments Off på introduksjon til handelssystemer 8211 Praktisk Her kan du dele handelssystemer som er marginalt lønnsomme, dvs. de som ikke bør handles som de er, men som viser potensial. Vanligvis vil dette være et grunnleggende system som er lønnsomt, men erfaringer trekker ned på 50. Slike systemer kan ofte forbedres ved å legge til Stopp, Mål, Money Management, Portfolio teknikker, etc. Virkeligheten er at mens du kanskje ikke har kompetansen til å lage det fungerer noen andre kanskje. Nesten alle av oss finner handelssystemideer i bøker og magasiner som vi da kodes i AFL for evaluering. Noen av disse systemene kan ha eksistert i mange år, mens andre er nye ideer. Etter å ha kodet dem, nesten alltid, er vi skuffet og kaster ut systemet (arbeid). I stedet for å kaste ut arbeidet ditt, inviteres du til å legge inn systemet her for å gi en annen utvikler en sjanse til å fikse det. Du er invitert til å bidra som forfatter (krever registrering) eller i en kommentar til dette innlegget. Filed by Herman at 11:04 am under Ideas (Experimental) Kommentarer Off på Introduksjon til Trading Systems 8211 IdeasMy 4 Best Intraday Trading Techniques Jeg don8217t gjør mye dag handel lenger som it8217s utrolig vanskelig å finne lønnsomme intraday trading teknikker. For det første er det svært vanskelig å konkurrere mot alle algoritmiske maskiner, banker og høyfrekvente handelsfolk. For en annen, foretrekker jeg å handle mekanisk, og det er nesten umulig å komme opp med et lønnsomt intradag handelssystem. Når provisjoner og slippe er tatt vare på, mislykkes de fleste intraday trading systemer. Og selv om du finner en kant, vant det vanligvis lenge. På grunn av dette tror jeg at det er bedre å bruke mekaniske handelssystemer på lengre tidsrammer. For kortere tidsrammer tror jeg at handlende anbefales å benytte både mekanisk og diskretionær tilnærming. Du kan bruke et lønnsomt eller jevnt handelssystem som en base, bruk deretter din erfaring og intuisjon til å velge de beste handler å ta. Jeg kaller denne tilnærmingen 8216 med robotsammenhengene 8216. Fordi, hvis du kan kombinere det menneskelige sinnet med datamaskinen, gir det den beste sjansen til suksess. (Og det var hvordan mennesker klarte å slå noen av de mest sofistikerte datamaskinene som spilte sjakk). Dette er kjernen i hvordan jeg handler, og jeg opprettholder en rekke kortsiktige og langsiktige handelssystemer som jeg bruker til å styre porteføljen min. Disse strategiene har blitt testet på historiske data og arbeid under ulike typer markedsforhold. I tillegg holder jeg en egen pott av kapital tilgjengelig for å kapitalisere på kortsiktige, intradag muligheter når de oppstår. Det jeg aldri gjør lenger, er å se på skjermen hele dagen. Jeg gleder meg ikke til å se prisdiagrammer flytte i flere timer og finne dette et enormt sløsing med tid. Spesielt når det er så mange flere oppfylle ting du kan gjøre med livet ditt. That8217s hvorfor jeg bruker disse handelssystemene, og jeg bruker mindre enn en time hver dag til å oppdatere og organisere mine bransjer. Kartlesting er en ferdighet Men det går ikke galt, kartlesting er en klar ferdighet, og hvis du vil være en god dagspraktiker, må du definitivt sette inn litt seriøs skjermtid. Det trengs mye å bli adept på å lese diagrammer, og jeg tror det viktigste aspektet av dette er å se hvordan diagrammene reagerer på bestemte hendelser. Dette er det jeg har hatt mest suksess med i løpet av min tid, og i mitt sinn er dette nøkkelen bak å forutsi fremtidige prisbevegelser. Men nå, let8217s kommer inn i mine fire favoritt intraday trading teknikker. Dette er de I8217ve hadde mest suksess med tidligere: Intradag Trading Techniques 1 Pivot nivåer Før jeg jobbet hos et handelsfirma, hadde jeg aldri hørt om pivot poeng, men i dag tror jeg de fleste handelsmenn vet om dem. Pivotnivåene går rett tilbake til handelsdagens dager og før desimalisering av verdipapirer, men de brukes fortsatt i dag av mange intradaghandlere. Fordi så mange daghandlere og 8216locals8217 ser på pivotnivåer, gir de gode nivåer av støtte og motstand i markedet. Alle ser på dem, noe som betyr at de er mer sannsynlig å gi betydelige vendepunkter. De har en enkel beregning som beregnes ved å bruke yesterday8217s priser, og dette betyr at nivåene stadig tilpasser seg markedet. I8217ve jobbet på to dagers handelsfirmaer nå og i begge selskapene, ville handelsmenn se på svingninger. Selv om de ikke handlet direkte av pivoter, hadde alle handelsmenn en ide om hvor de var og hva som kunne skje når et pivotpunkt nærmet seg. Hvordan bruke pivots intradag Husk alltid at pivot er det viktigste nivået. Når markedet ligger over pivotet, er det et bullish signal og når markedet ligger under pivot, er det 8217 bearish. Følgelig vil noen handlende bare kjøpe når markedet ligger over pivot, og de vil bare ta korte handler når markedet ligger under pivot. De andre støtte - og motstandsnivåene er vanligvis veldig gode nivåer for å ta fortjeneste og styre handelen. Av og til, når markedet er spesielt overkjøpt eller oversold (se etter høy RSI eller momentum score), kan nivåene brukes til å ta reversering. Pivot nivå Eksempel Ta en titt på dette siste eksempelet i EURUSD. Du kan se at markedet berører nøkkelen på pivotnivåene, spesielt ved å dreie, R1, R2, S1 og S2. Traders vet hvor disse nivåene er, slik at de ofte tar fortjeneste og gjør sine handler rundt samme sted. En strategi Kjøp når markedet skyver gjennom pivot med overbevisning, ta så halvparten av stillingen på R1, og prøv å selge resten ved R2. Du kan holde stoppet ditt under S1, og bruk avstanden mellom S1 og din oppføring for å beregne din stillingsstørrelse (basert på en attraktiv risiko: belønningsgrad). For eksempel, hvis forskjellen mellom din oppføring og S1 er 30 pips, kan du gjøre overskuddsmålet ditt 60 pips unna, på jakt etter en 2: 1 risiko: belønning. Du kan bruke nivåene for å finjustere dine beste utgangspunkter. Hold også øye med momentum og andre indikatorer som RSI, glidende gjennomsnitt og Bollinger Bands. Som du ser fra neste diagram, hvis RSI er overkjøpt og markedet er på et motstandsnivå (som under), vil that8217s være en god tid å selge. Tilsvarende, hvis RSI er oversolgt og markedet er på et støttenivå, er that8217s en ekstra grunn til å kjøpe. I en annen artikkel ser jeg pivotpunkter i dybden, og jeg tester disse nivåene ved hjelp av historiske data for å se om et godt handelssystem kan utvikles. Sjekk det når du har tid. 2 Trading Nyheter En annen effektiv metode for intradag handel er å handle pressemeldinger og økonomiske rapporter. Når et positivt stykke nyheter kommer ut, vil du kjøpe markedet, og når et negativt nyhetsbrev kommer ut, vil du selge. Selvfølgelig er nyhetshandeln så enkel som det høres ut, spesielt når en forhandler og banker og hedgefondspartnere har tilgang til alle de raskeste nyhetsstrømmene og innvendige kilder. HF-algoritmer, for eksempel, kan analysere og reagere på økonomiske rapporter i en delt sekund, noe som gjør det umulig å konkurrere. Løsningen er da bare å holde seg til de største nyhetene som faktisk flytter markeder og å bruke din intuisjon til å ta den beste risikoen: belønningsposisjoner. I noen tilfeller vil du kanskje ta stilling før nyhetsinnlegget kommer ut. På den måten kan du være i stand til å håndtere handelen din og komme inn før du går. Igjen, det er ikke lett, men store fortjenester kan gjøres hvis du kommer på høyre side av handelen, som bevist av disse handelsmennene som fikk ulovlig tilgang til økonomisk statistikk og laget millioner. Alt om sannsynligheter Det kan ikke være mulig å forutsi utfallet av økonomiske utgivelser eller inntjeningsrapporter, men det er mulig å analysere prishandling og å gjøre nøye risikobaserte spill. For eksempel, hvis en sterk, positiv nyhet kommer ut og markedet sliter med å gå opp som det skal, er det et viktig tegn som bør tas hensyn til. I dette tilfellet er prisaksjonen tydelig at det ikke er nok kjøpere, selv om markedet bare har hatt gode nyheter. Det betyr motstand, og når den gode nyheten slites av, eller når dårlige nyheter kommer ut, kan markedet lett falle. Å kunne tolke prishandlingen i forhold til hendelser er helt nøkkelen. Bare nylig ble amerikanske lønnslønninger utenfor USA utverre enn forventet, men markedet knapt budget. Hvorfor Fordi det ganske enkelt ikke var nok selgere til å ta markedet lavere. Markeder tar linjen med minst motstand, så når de dårlige nyhetene hadde blitt fullstendig absorbert, endte markedet høyere. Hvilke pressemeldinger å se etter intradaghandel Mange nyhetsmeldinger har ingen effekt, men de beste nyhetsmeldingene for futureshandlere er listet opp nedenfor: Ikke-farm payrolls (Gjennomsnittlig USD pip bevegelse på 100-150 pips) Sentralbank kunngjøringer (rentebeslutninger spesielt ) Detaljhandel (gjennomsnittlig 80 pips) US Handelsbalanse (gjennomsnittlig 70 pips) US KPI (gjennomsnittlig 70 pips) Nøkkelen med nyhetshandel er ikke å følge markedssentimentet du trenger å finne ut hva markedet forventer og om nødvendig ta en posisjon mot mengden hvis sannsynlighetene er i din favør. For eksempel, hvis markedet prissetter i en 70 sjanse for at Fed vil øke renter og du gjør det til å være bare 25 sjanse, så går det mot markedet med en handel med stor risiko: belønning. Nyheter handel kan være lønnsomt, men generelt krever det rask tenkning og litt forberedelse. Uansett hva det er, er det alltid alltid best å prøve det ut på en handelssimulator. Hvis du er interessert i flere nyheter og hendelsesdrevne strategier, vil du kanskje sjekke ut Quantpedia som har en database med over 200 kvantitative handelsstrategier for aksjer, valutaer og futures. Det er strategier basert på hendelser så vel som langsiktige metoder, og dette er en av mine favorittressurser for å finne handelsideer. 3 Scalping Scalping krever ferdighet, men er en av de mest populære intraday trading teknikker. Scalping-metoden er å ta mange handler med korte holdetider, i håp om å fange en eller to pips her og der, bygge dem opp mens du går. I økende grad bruker handelsmenn algoritmer for å beregne minuttinteffektivitet i markedet og skalpe et par ticks her og der, spesielt i forexmarkeder. Det sier seg selv at scalping krever ekstremt tette spred, mye øvelse og mye ferdighet. Hvis du blir involvert i scalping it8217s også en god ide å registrere deg med et rabatt selskap som du kan få tilbake noen av dine provisjoner på den måten. Men jeg ville sikkert holde seg borte fra noen intradag handelssystem som hevder å skalpe markeder som det er sikkert ikke sant. I8217m er ikke en stor fan av scalping som it8217s generelt en teknikk som krever mye skjermtid og disiplin. It8217 er ikke uvanlig å se scalpers bygge opp en måned verdt fortjeneste og tørke dem alle ut på et par øyeblikk av svakhet. 4 Uforutsette hendelser Ofte er kortsiktige handler ikke bedre enn en myntflip, og du vil like mye suksess gå til kasinoet og spille på svart på rulettbordet. Men en annen gang jeg vil engasjere er hvis jeg ser en mulighet komme opp som er for godt til å savne. For eksempel, kanskje en aksje har blitt solgt for aggressivt på et dårlig inntjeningsnummer, eller kanskje det har vært en naturkatastrofe, eller en sjokkhendelse. Det er muligheter i disse handlingene, men de kommer ofte ikke så ofte. De involverer vanligvis stor usikkerhet og følelser. Så nøkkelen er vanligvis å ta en kontrarisk posisjon (handle på den andre veien til alle andre), så vær disiplinert og prøv å ikke budge. For eksempel solgte den massive avdelingen i USDCHF i januar 2015 da den sveitsiske nasjonalbanken fjernet valutakontrollen mot euro og francen rallied av historiske proporsjoner. Dette var en uforutsette hendelse som overrasket mange valutahandlere og sendte noen forex-selskaper til likvidasjon. Men som du kan se fra diagrammet, var det også en massiv overreaksjon (på grunn av tvungen salg) og å ta motsatt side av handelen neste dag ville vært den perfekte tiden å kjøpe. Som det er klart, overtreffer markeder ofte og det lønner seg ofte å gå den andre veien. Som et annet eksempel, husk flashkrasj av 2010 da SampP 500 droppet nesten 10 om noen minutter. Dette ville ha tatt ut mange handelsmenn, men hvis du var våken og på sidelinjen, har du kanskje vært i stand til å hoppe inn og få en rask fortjeneste da markedet rallied av tilsynelatende oversold stilling. Til slutt, her er et kart over den japanske Nikkei etter det tragiske jordskjelvet og tsunamien i 2011: På den tiden var det utbredt panikk, ødeleggelse, kaos, og alle solgte deres japanske beholdninger av frykt. It8217 er ikke hyggelig å tjene på en naturkatastrofe, men hvis du hadde sagt på det tidspunktet 8220 Jeg tror dette er litt overblown, jeg tror Japan vil være greit8221 du ville ha tjent penger på å kjøpe dukkert. Og på en måte ville du ha hjulpet støtten til landet i behovets behov. Ser tilbake, Nikkei endte opp med å revidere disse nedgangene, men på katastrofetidspunktet var det fortjeneste tilgjengelig for intradaghandlere som reagerte på hendelser. Ekstra ressurser Du kan også like min liste over de beste trading kursene for nybegynnere. Registrer deg for en live trading konto med IG Index og begynn å handle i dag. Demo kontoer også tilgjengelig. Vennligst vurder å dele dette hvis du fant det nyttig og melde deg på min adresseliste for å få oppdateringer og rabatter. Takk for at du leste JB MarwoodAmibroker AFL Collection. Mine trading kurs kommer nå med komplett Amibroker systemkode for over 20 strategier. Sjekk dem ut her. Amibroker trading plattformen er ekstremt rask, fleksibel og gir god valuta for pengene. I8217ve har brukt programvaren i rundt fem år nå, og min Amibroker AFL-kolleksjon har vokst betydelig på den tiden. Enten du er interessert i å bygge handelssystemer, handler langsiktige trender, investerer i blue chip-selskaper eller velger penny stocks, kan du gjøre det og mye mer med Amibroker. Beste Amibroker AFL Collection Det er to steder jeg går for å se etter Amibroker AFL. Den ene er Amibroker-nettbiblioteket, og det andre er Yahoo Amibroker-forumet. Jeg har nylig kommet over denne samlingen av 129 Amibroker systemer også. Jeg har tatt del i det for dypt, men systemene ser enkle og enkle å bruke. Dette er alle gode steder å begynne å lære om Amibroker, men som med de fleste kilder til gratis materiale, er det ofte nødvendig med jakt for å komme seg til de gode greiene. Det andre problemet med en hvilken som helst Amibroker AFL-samling er at ethvert handelssystem du finner online er tilgjengelig for alle som skal bruke. På grunn av dette, er du ganske usannsynlig å finne en som fungerer, eller i det minste fungerer bra. Likevel kan Amibroker AFL som du finner på nettet, alltid justeres, endres og læres av for egne midler. Don8217t glemmer data En annen viktig ting å huske når du bruker Amibroker er at et handelssystem bare er like bra som dataene du bruker. Det er viktig å bruke høy kvalitet, ren lagerdata. Ellers vil du ende opp med et feil handelssystem som vil miste penger i ekte handel. Jeg bruker tjenestene på Norgate Premium Data, og jeg er veldig glad, spesielt med den nye historiske komponentdatabasen som følger med Alpha-programmet. Du kan få en gratis prøveversjon av tjenesten her. AFL i kursene mine Hvis du er på utkikk etter Amibroker AFL, inneholder kursene mine en samling av over 20 handelssystemer, noe trend etter og noen betydelige tilbakeføringer. Disse er testet på minst ti års historisk lagerdata, og i tilfelle av mitt nye Trend Following For Stocks kurs, har systemet og koden blitt testet over 30 år. Handelssystemene som vises på kursene mine er de beste handelssystemene I8217ve funnet fra år med tilbaketesting og forskning. De gir avkastning fra 13 CAR (sammensatt årlig retur) til over 50 biler. Og de er alle enkle, enkle systemer som enkelt kan implementeres på daglig eller ukentlig basis. Trading the Noise AFL For eksempel, trading system 4 i mitt HTBWS kurs kalles 8216Trading Noise Plus Shorts8217. Den bruker en veldig enkel indikator for å måle nivået av støy i en lager for å bestemme når det er trending. Den returnerte 23,93 CAR over 10 år og hadde bare ett ned år som var 2002. Du kan få den gratis Amibroker AFL for strategien her. RSI med VIX AFL På samme måte kalles handelssystem 15, 8216RSI med Vix8217 og returnerte 25,73 i backtesting. Den bruker en enkel trend som følger strategien ved hjelp av RSI-indikatoren og VIX-volatilitetsindeksen som et filter. Få den gratis koden Her Cherry Picking Penny Stocks Trading System 18, kalt 8216Cherry Picking Penny Stocks8217, leverer 30,45 CAR over 10 års aksjemarkedsdata og har en maksimal systemutnyttelse på -30,18. Systemet plukker penny-aksjer som beveger seg i sterke oppadgående trender ved å bruke et filter basert på ATR (gjennomsnittlig true range-funksjon). Det har også et prisfilter for å unngå de virkelig illikvide penny-aksjene. Og disse handelssystemene er også nevnt i boken min, som er tilgjengelig på Amazon. Boken inneholder imidlertid ikke noen av de nye strategiene jeg siden har lagt til kursene. Slik som Trend Følgende For aksjer, Market Timing med VIX og Unusual Volume systemet. Se flere innlegg som denne Skrive AFL for Amibroker Lær Amibroker med TradingMarkets: Gjennomgå Min aksjemarkedsbok 20 Kvantitative handelssystemer Hvordan bygge et Nifty posisjons handelssystem på under 3 minutter ved å bruke Amibroker 20 Basic Amibroker Kjøp argumenter Hvordan bygge lønnsom middels reversering systemer Denne uken8217s aksjer plukker 29. april 2014 Kan du tjene penger på penny stocks Enkelt breakout trading system 038 kode 16 Best Trading Books Of All Time Beste Trading Audiobook (Download Free On Audible) Finne Next Starbucks av Michael Moe Review Krev å opprette Popup Alert AFL for Amibroker Jeg har tegnet horisontalstrendslinjen i så mange lagre i flere tidsrammer (2 min. 5 min. 15 min. 30 min. Og daglig) og når prisen vil krysse og lukke over (valgt tidslys) av horisontaltrendslinje da krever 8220POPUP8221 varsel og samme tenk under horisontalstrendslinjen og lukk prisen under horisontalstrendslinjen. Inntastingsområdet er som under. Inngangsområde 82128212821282128212- Selektiv aksje, selektiv tidsramme pris lukk over horisontaltrend linje pris lukk under horisontaltrend linje Gi meg beskjed om kostnadene Beklager, jeg don8217t pleier å gjøre tilpasset programmering. Jeg er sikker på at det er andre som kan hjelpe deg. Takk. herre har du avl eller avl kode for gunnerne 24 basert på gann fan og sq av 9 teknikk Legg igjen et svar Avbryt svar Kategorier JB Marwood Uavhengig handler, analytikerforfatter JB Marwood er en uavhengig handler, lærer og forfatter som spesialiserer seg på handelssystemer og lager trading. Han begynte sin karriere som handler FTSE 100 og German Bund for et handelshus i London og jobber nå gjennom sitt eget selskap. Han skriver også for Seeking Alpha og andre finansielle publikasjoner. Google Vær så snill og husk at finansiell handel er risikabelt, og du kan medføre betydelig tap av kapital. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som personlig investeringsrådgivning. Vennligst se hele ansvarsfraskrivelsen.
No comments:
Post a Comment